III說GEV\POT都需要scale and tail parameter,這句話沒錯(cuò)啊，我翻了一下書，在GEV中，規(guī)模參數(shù)就是σ，在POT中規(guī)模參數(shù)就是β，老師這里講的有問題吧
第79題為什么是C?不太懂解釋
第80題為什么除以5%？還是不懂
第75題答案的解釋為什么說sell the repo=enter into a repo?
請問題目中說的volatility 是什么的波動率？趨勢項(xiàng)？波動項(xiàng)？還是整個(gè)利率曲線的波動率？
精 老師 是否所有均值回歸模型 也就是Vasicek, CIR和BKmodel的draft項(xiàng)都可以描述為constant而且changes over time的？還有一個(gè)問題就是均值回歸模型的volatility項(xiàng) 是否也是都形容為constant的呢？好像理解起來所有利率期限結(jié)構(gòu)里學(xué)的model都是波動項(xiàng)stable constant的，不知這個(gè)理解對不對。波動項(xiàng)有的是sigma(t)dw,比如說model3和model4; 有的是sigma*dw 是不隨時(shí)間變化的。但不知是否都是可以描述為constant的呢？（因?yàn)閥eild volatility好像大前提默認(rèn)是constant的） 老師 請教一下這里的兩項(xiàng)該如何梳理呢
B選項(xiàng)，VaR能度量損失，但是后一句說，可以保護(hù)銀行免受損失，這個(gè)不太對吧，他是一個(gè)度量工具而已
老師這題不是問 weighted historic simulation嗎 HW法 和另外一個(gè)相關(guān)系數(shù)的方法不是只調(diào)整數(shù)據(jù) 不調(diào)整權(quán)重的嗎 只有BRW的方法才調(diào)整了權(quán)重呀
21題 Ⅲ 基礎(chǔ)班中老師好像說GEV是sigma代表scale parameter，為什么這里老師講解又說不是，還有就是后半句描述對嗎
18題什么情況下才會選a
老師你好，請問第10題的歷史模擬法四個(gè)種類是哪門課的內(nèi)容？謝謝
老師我想請問下21題第三段話 notes上寫了GEV中有scale parameter這個(gè)參數(shù) 為什么課上講解時(shí)老師說只有POT有，同學(xué)提問時(shí)老師說這個(gè)波動率代表的只是離散水平呢？同時(shí)notes中也寫了是有方法計(jì)算參數(shù)的，所以我覺得這段話應(yīng)該是錯(cuò)在后半句話吧 麻煩老師解答一下！
老師，不是左邊表損失嗎？這個(gè)題的第5個(gè)描述就應(yīng)該是left-skew.謝謝。
ρ下降的越多，senior被保護(hù)的越好怎么理解？
老師，核心知識點(diǎn)上這道題沒太看懂，麻煩您解釋一下，謝謝！
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