請問老師，volatility smiles is same for call and put option這句話對嗎？
為啥不是用2.9＋0.14
老師解答一下圖片問題，謝謝
VaR的前面帶個負號,一級都是絕對值的,這個如何讓理解,到底按哪個來呢?
VaR的測量以5%顯著性水平而言,二級是從左到右的第六個呢還是第五個呢?
請問老師，是否dw都是由隨機數(shù)和根號dt相乘構(gòu)成的？而在題里如果沒有給確定的dw數(shù)額的話 就是用＋-1乘以根號dt代替，是這樣嗎？這一做法是否也同樣試用于model3的CIR呢？(就是波動項是＋-sigma*根號下r這樣，還是說 就是＋號沒有-號？)
請問老師，在model中 都有那幾個是time-dependent drift model?還是說除了model1沒有drift,其他都叫time-dependent drift model呢
請問老師 是否model1 又名Gaussian Model呢？
請問老師，是否VaR不滿足次可加性所以VaR不滿足一致性風險度量(coherence property)? 還是說 就算不滿四項其中的一項，VaR還是coherence property的一個呢？
關(guān)于均值回歸的知識點。請問是否是X與Y要有負相關(guān)才能均值回歸呢？（我筆記是這樣子記得，但是不太能理解，公式Y(jié)=alpha＋beta倍的x, 這個公式里就沒看到負相關(guān)的關(guān)系呀。難道說是因為beta=-a,a是均值回歸系數(shù) 所以說是X&Y負相關(guān)嗎？但是感覺還是不對，請老師幫我解說細一點 好蒙圈） 謝謝啦
老師，這個圖梁老師說是經(jīng)濟衰退期相關(guān)系數(shù)的波動率最高，高老師說是Normal期最高。后面一個實證又提到說每次經(jīng)濟衰退前相關(guān)系數(shù)波動率都會下降。那是不是還是Normal期波動率最高？
老師，這個提問最后問的VAR值是不考慮GPD值的正常的VAR值嗎？
老師為什么large loss會導致higher weight，難道權(quán)重不是只和據(jù)今天日期遠近相關(guān)嗎
圖中這道題，B為什么不對 講義說，95%var的非拒絕域大于99%，B說95%不太可能被拒絕，是對的，為什么不選B
這道題答案給的是A。 B為什么不對？ 95%var 的非拒絕域大于99%var的非拒絕域，B說，與99%var比，95%var，不太可能被拒絕，應該是對的。請老師指點迷津。
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