CD選項(xiàng)解析看不太懂，為什么這兩種期權(quán)是不敏感的
請(qǐng)問老師哪一章講過這個(gè)vasicek模型啊？
請(qǐng)問老師，在講義112 頁說的兩個(gè)方案里， 為什么要short mezzanine tranche 而不是 senior tranche呢？ 如果相關(guān)系數(shù)變得足夠大 short senior tranche 不是應(yīng)該能賺的更多嗎？
習(xí)題冊61題C選項(xiàng)，62題A，C，D選項(xiàng)老師可以給講一下嗎，解析不太懂。
這道題C是不是也是不對(duì)的，copula是不會(huì)自動(dòng)修正的吧
long equity tranch指的是買入股本層，那是支付保費(fèi)嗎？ 但是05年不是long equity tranch賣出股本層，收取保費(fèi)。short mezzanine tranch賣出中間層，收取保費(fèi)嗎？
老師，這里算平均到期時(shí)間為什么要用100/200*2+100/200*4=3嗎？零息債券直接用（2+4）/2也可以吧？
老師，B選項(xiàng)能再解釋下嗎？為什么說λ=1，等權(quán)重就表示持久？
老師，既然POT也三個(gè)參數(shù)β, ξ, u, 那為什么說GEV 比POT包含更多參數(shù)？
老師，c選項(xiàng)能再解釋一下嗎？沒聽懂
老師您好！期權(quán)價(jià)值越大，波動(dòng)率越大，為什么就是undervalued？
老師，題目是計(jì)算兩年期，dt為什么不等于2？
老師，1時(shí)刻利率都是6%，為什么不能折現(xiàn)到1時(shí)刻比較呢？
老師，a*St-1=β*X，那不是默認(rèn)a=β了？ 這種題目出現(xiàn)兩題數(shù)字帶公式會(huì)算出不一樣的結(jié)果，考試時(shí)遇到的話怎么處理呢？
這題不是應(yīng)該往上是加，往下是減?是不是反了?
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