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久期
老師，477題什么是premium bond？在所有債券中，zero coupon bond的久期不是最大的么？
久期是一次的可以加權(quán)平均，可convexity是二次的，為什么也是做線性加權(quán)呢
對于利率期貨而言，選擇最便宜可交割債券時候，快速確認(rèn)方法里面使用利率走勢劃分的，利率期限結(jié)構(gòu)向上選擇久期大的債券，利率結(jié)構(gòu)向下，選擇久期小的債券，能具體解釋下為何這樣選擇嗎？
為什么short-term treasury notes會有更大的price risk呢？是因為久期嗎？但是在notes和bills都小于一年的情況下，notes還有利息支付，理論上久期應(yīng)該更小才對。有點不提明白price risk為什么notes的會更大。
當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向上，為什么要先考慮久期較大的債券，即到期期限較長的債券，利率上升，那么現(xiàn)值不是會降低嗎；當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向下，為什么先考慮久期較小的債券，即到期期限較短的債券？
題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價格3百萬怎么理解？計算里用了3百萬進(jìn)行對沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)的久期？
題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價格3百萬怎么理解？計算里用了3百萬進(jìn)行對沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)的久期？
老師，這里是不是講錯了？老師剛剛寫的DV01=-DP?Δ y,這寫錯了吧，不應(yīng)該是Δ P=-DP·Δ y, DV01=MD?P?0.01%嗎？ 可以理解成久期越大，DV01越大嗎？但視頻里為啥講的是久期越小DV01越大？
在這里計算用久期計算虧損公式是什么？謝謝老師，一級知識點有點記不清了
標(biāo)的資產(chǎn)VaR=美元久期*收益率VaR，在視頻公式里如何體現(xiàn)？視頻公式說的是什么意思？
老師好，這里算久期和本金平均到期時間，都不用考慮貨幣價值，直接算數(shù)平均嗎？
1.55題久期正負(fù)號和方向怎么判斷呢？2.判斷方法適用于所有題目嗎？
看講解和看大家的問題把我看糊涂了，永續(xù)債的修正久期是-1/y。是這樣吧
請問老師 債券復(fù)制只有現(xiàn)金流匹配就行對嗎？還有其他要求嗎？（久期不需要匹配對吧~
這道題久期為什么用六個月后的，不用當(dāng)前的，價值用的是當(dāng)前的
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