老師，高頻低損時間為什么對公司未來危害不大呢
ul/el是具體哪塊的知識點？
VaR和ES不都算是spectral risk measure的一種嗎，ES哪里不intuitive了
老師，為啥MDP2=C2-C1
That is favorable for the call seller。應(yīng)該是對buyer 有利吧？
不管在什么價格加杠桿，波動率都會增加吧
計算器沒有3次方，怎么弄啊
所以說C選項前面那個confidence level沒有什么用嗎
option算VaR是什么式子呢，為什么還要給delta?而且我怎么知道這個的均值是0，所以我才能用VaR1+VaR2的
為什么名義利率就是對沖資產(chǎn)的利率
這塊的unified和 compartmentalized approach是不是和bottom-up 與 top-down approach對應(yīng)，因為我看有的地方是用這兩個詞寫的
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應(yīng)該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經(jīng)是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應(yīng)該不是一套的東西吧？
老師請問什么是過了這個時間，這個窗口就結(jié)束了？如果每天都在產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)的話，樣本容量為100的窗口每天都在更新迭代嗎？
什么叫做道瓊斯指數(shù)之間的相關(guān)性？
這里老師說alpha3是5%，可是alpha3不是在基準(zhǔn)下算出來的數(shù)值嗎，用的是RB*，5%應(yīng)該是還沒調(diào)整后的alpha1才對啊，這里怎么理解呢？
程寶問答
金程問答