金程問(wèn)答
老師，spread真的是保費(fèi)的意思嗎？視頻里一直都是這么翻譯的，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)之類(lèi)的概念吧，這么翻譯會(huì)把買(mǎi)賣(mài)CDO的策略和買(mǎi)賣(mài)CDS的策略混淆
模型4，為什么要把dt的系數(shù)入變成a？不變是不是也可以
老師好，請(qǐng)問(wèn)D為什么不正確呢
為什么價(jià)格跳水會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)率皺眉可以再解釋一下嗎，兩邊價(jià)格不確定不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率更高嗎，為什么更低了呢
請(qǐng)問(wèn)economic capital 為什么越小越好？如果按照這個(gè)公式總能取到VAR等于0使他最小啊
這里到底是肥尾還是痩尾，3，5是正數(shù)不應(yīng)該在0的右邊嗎？
這里講公式里面p是confidence level， 1-p是顯著性水平，之前講1-p是一類(lèi)錯(cuò)誤概率，那顯著性水平和一類(lèi)錯(cuò)誤概率在數(shù)值上是一樣的嗎
David Li copula和Gaussian copula一樣的嗎？ 哪一個(gè)copula對(duì)應(yīng)圖片這個(gè)鐘形分布呢？
請(qǐng)問(wèn)這里給的包含revenue的RAROC公式和講義里給的有啥關(guān)系啊，還是不懂講義里的是哪里來(lái)的，after tax risk和RAR是啥啊
請(qǐng)問(wèn)n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
這個(gè)地方是雙尾嘛
the non-parametric nature of the analysis can accommodate skewed data參數(shù)法不能容忍嗎？
這里只說(shuō)明了不同人會(huì)有不同的bad time good time，但如何獲得volatility risk premium呢？老師沒(méi)說(shuō) 后面也是，只說(shuō)了動(dòng)量投資的成因，然后呢？又可以獲得什么風(fēng)險(xiǎn)因子收益？
老師好，可以總結(jié)下這頁(yè)說(shuō)的歷史模擬法的缺點(diǎn)嗎，不太理解老師課上講的。
老師，請(qǐng)問(wèn)可否用2*3.506%=4.15%+？來(lái)計(jì)算missing node？但是計(jì)算出來(lái)的數(shù)值跟答案有出入。
程寶問(wèn)答
