請(qǐng)問下C.D錯(cuò)在哪里啊
這個(gè)CVA的定義和調(diào)整符號(hào)跟以前不一樣了嗎？以前說CVA是對(duì)手方的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的量化，我在期初的時(shí)候向?qū)Ψ绞盏膶?duì)價(jià)?，F(xiàn)在是對(duì)手方的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我?guī)淼某杀締幔?
老師，這里的反向選擇，按照老師講的，別人花1000買我的房子，我抬高價(jià)格，為什么是成本呢，我應(yīng)該是賺錢啊
請(qǐng)問C為什么不對(duì)呢圖一說：外匯互換（Foreign Exchange Swap）是一種交易貨幣之間的匯率互換，用于滿足短期資金需求和管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。在外匯互換中，交易雙方同意在特定日期以一種貨幣兌換另一種貨幣，并在未來的另一個(gè)日期再次以相同的匯率相反地兌換回來。如果是以相同的匯率兌換回來，那么為什么C在期末用的也是原來的spot rate不對(duì)呢？
老師，這個(gè)題目問的意思應(yīng)該是將10萬投給A后再求組合的VaR吧，為什么算的是A資產(chǎn)的
請(qǐng)問老師，在求壓力情況下的cost of liquidation時(shí)，u表示mean of Si，本題中u直接用的是Si，那么我們?cè)谌粘Ｓ?jì)算時(shí)，如果沒有給s的均值，可以直接用計(jì)算出來的s代替u嗎
老師，請(qǐng)問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
D為什么不對(duì)呢？
A選項(xiàng)中spectacular failure ，也不對(duì)吧，只能說不完善，不能說是個(gè)失敗吧
D項(xiàng)是不是錯(cuò)在lowest?
不是說低風(fēng)險(xiǎn)異常的貝塔和收益是反比 CAPM中的貝塔與收益是正比嗎
老師條件違約概率對(duì)于分子是MDP對(duì)比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能再解釋一下嗎？
老師，c選項(xiàng)也不對(duì)吧，應(yīng)該是一級(jí)資本的33倍吧，這里沒說是一級(jí)，是全部資本
在求新的VARp的時(shí)候，是用單個(gè)的var求組合的var，之后再轉(zhuǎn)換成10天99%，可以先把單個(gè)的var轉(zhuǎn)換后，再直接求組合的var嗎？
為什么是先refining，然后optimizing？
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