老師能解釋下EMH嗎？然后跟風(fēng)險異常時什么聯(lián)系？
老師，（3，5）這個點在圖上表示是概率是3，損失是3，但為啥就把橫縱坐標分別給了normal和未知分布的兩個橫坐標了呢？
維度的詛咒可以詳細說一下嗎？
老師，8%的次級債券不就是固定收益嗎？
這經(jīng)理說能觀測到如此大的alpha的概率是1%，可是我原假設(shè)是alpha等于0，然后我拒絕了，那不就是說我起碼有99%的置信區(qū)間相信這個alpha不等于0，那這不和經(jīng)理說的不一樣嗎
請問為什么s的波動率不用從年轉(zhuǎn)化為天的
看圖表隨著時間的增加，違約概率都是增加的，沒有看出投機級是下降的呀
這課件對不上啊，沒有這幾頁
第三點，funding exposure中為什么不考慮netting的效果？funding cost和funding benefit也是可以互相抵消的呀。
看這里的講解，netting是一定需要中央清算才可以實施對吧？可這個視頻一開頭老師就說ISDA主協(xié)議規(guī)定了netting相關(guān)內(nèi)容，主要用于不能中央清算的場外交易，那這里一個說要中央清算，一個說不能中央清算，是不是有點沖突矛盾呀？
請問EFV是什么？PPT中沒有說明。
這里估值到底是估什么的價值？聽下來感覺是估計某一個tranch因為有風(fēng)險，所以要用CDS來保護，然后估計的就是這個與特定tranch相匹配的CDS的價值是嗎？并不是資產(chǎn)池中CDS的價值，也不是CDO的價值吧？
市場組合 Beta 為什么等于 1？
這里老師說，夏普比率指標為什么是絕對風(fēng)險指標呢，也是跟無風(fēng)險利率相比啊
請問老師，老師這里說利率水平持續(xù)上升，但是最下面一條路徑，利率水平也可以持續(xù)下降呀，怎么去理解
程寶問答
金程問答