金程問(wèn)答
關(guān)于這個(gè)utility function的運(yùn)用，是不是就是想說(shuō)如果新的資產(chǎn)A帶來(lái)超額收益的同時(shí)也會(huì)帶來(lái)risk，所以要設(shè)定一個(gè)方程看看值不值得加。那我為什么不直接看information ratio的變化呢，也涵蓋了這兩個(gè)變量啊
為什么風(fēng)險(xiǎn)中性概率和真實(shí)世界概率不同？難道我們用來(lái)估值時(shí)候用的概率（風(fēng)險(xiǎn)中性概率）不是真實(shí)歷史數(shù)據(jù)（真實(shí)世界概率）算出來(lái)的嗎？如果估計(jì)出來(lái)的價(jià)值都和歷史事實(shí)不一致，估值還有什么意義？
這里為什么道瓊斯指數(shù)上升，道瓊斯指數(shù)中的股票的相關(guān)性也上升呀，背后的邏輯是什么？
請(qǐng)問(wèn)到底是通常是每年還是每季度支付 cds spread 啊
請(qǐng)問(wèn)到底是通常是每年還是每季度支付 cds spread 啊
請(qǐng)問(wèn)老師，什么是廣義極值理論分布？
這塊課上完全沒(méi)提過(guò)呀，可不可以細(xì)致的講一下怎么就stabilize了，它升高了我讓它回落就是stabilize的話(huà)那value也可以啊
等會(huì)，波動(dòng)率高的時(shí)候既然stock return會(huì)低，那我為什么還要去投資這個(gè)volatility risk，這個(gè)邏輯我不太明白
可不可以幫忙總結(jié)一下factory theory和efficient market hypothesis的區(qū)別，都列一下各自的點(diǎn)呢，謝謝
這里沒(méi)懂，為什么在市場(chǎng)差的時(shí)候，我同時(shí)short index和buy股票，index會(huì)賺得多，而股票會(huì)虧得少？？通常情況下不應(yīng)該個(gè)股反應(yīng)大一些嗎
這里的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算資本金是什么方法？
FRTB計(jì)算97.5%的ES使用的是一年內(nèi)的壓力數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)公認(rèn)是2007-2008年的數(shù)據(jù)，那豈不是ES每年都是一個(gè)定值，不會(huì)變動(dòng)？
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口是可以量化的嗎？因?yàn)槲铱雌渌陶f(shuō)承擔(dān)operational risk和liquidity risk通常是沒(méi)有premium的，因?yàn)橐坏┻M(jìn)入市場(chǎng)就必須承擔(dān)。
1/1102不等于0.90909呀，這里的0.90909是如何計(jì)算的呀
這種管理層和board的職責(zé)是怎么區(qū)分的啊，我一直沒(méi)太懂，可以全面的講講嗎？然后risk management與senior management有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
