我怎么會知道組成這7.4%的4.5%的MCR和2.5%的buffer，萬一不是這么組成的，會違反規(guī)定嗎，還是說只要總體夠了里面怎么組成的就不用看了
CMT是什么意思呢？怎么就是浮動和固定互換了？
B選項，為什么不能是從board開始，top-down，一定要是from down to top嗎
我有個問題，要用這個平方根法則的前提難道不是說return符合一個mean為0的分布嗎，否則就用不了，但是這里面也沒有細(xì)說啊
這個部分在24講義里的哪里啊
IMA是如何計算哪塊risk的VaR??？
這個題和操作風(fēng)險有什么關(guān)系啊，考試會考這種嗎
老師，請問這里的z為什么是單尾的
請問下在說風(fēng)險厭惡系數(shù)時，老師舉例說的A是不是fa(積極風(fēng)險）的意思，而在第五點revisions and rebalancing里面A是厭惡系數(shù)？
舉十年的例子，為什么是西格瑪乘以根號10，而不是10乘以西格瑪乘以根號1，或者120乘以西格瑪乘以根號1/12
這里的dw是0.2，怎么來的，沒看懂，0.2跟0.2887是啥關(guān)系
cluster in cds market與default risk 有什么關(guān)系
cds的trigger是market price of bond collapse。判斷對錯和原因。
復(fù)習(xí)階段的課程我們有授權(quán)嗎？
這個圖上是左偏，左邊代表profit，那不是profit出現(xiàn)的概率高了嗎？怎么理解這個圖呢？
程寶問答
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