沒太理解老師說的本國貨幣貶值會導(dǎo)致大量資金的出逃，難道不是說本國貨幣貶值會讓其他國家的貨幣變得更貴然后換的更少嗎
請問為什么95%的置信區(qū)間這樣表達(dá)，使用1.96，這是雙尾的嗎
解析視頻里面有斜杠，題目里卻沒有？影響對題目意思的理解
SCAP2009不是有disclosure的要求嗎？
這里的0.23%應(yīng)該是年化利率？
為什么資產(chǎn)端不考慮利率下降的問題
這題為啥啊，第一年也虧損了，第二年也虧損了，兩年都是收入還不夠支出，為什么第二年的OCaccount 只管填第二年的坑，要說填坑，為啥不先把第一年的填了？講義哪里講了這種excess spread 小于零但，OC還有錢時的補(bǔ)充辦法。
第一個問題，回歸方程里的P代表的是超過無風(fēng)險收益的超額收益是嗎？第二個問題，阿爾法是1.8%？第三個問題，M是指市場組合超過無風(fēng)險收益的超額收益是嗎？第四個問題，貝塔是1.5231，是舉杠桿了是嗎？
C錯哪了
老師對B選項的解釋，我沒明白
組合的超額收益是3.15%，指的是超出無風(fēng)險利率的部分；但將羅素1000指數(shù)作為BENCHMARK，對應(yīng)的不應(yīng)該做一個ADJUSTED調(diào)整的對標(biāo)么，所以應(yīng)該選B呀
B選項沒懂
MCAR和MCVA的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么
1:上述每個節(jié)點(diǎn)利率增加20bp，對應(yīng)的收益率也增加20bp?？荚囍腥绻霈F(xiàn)這知識點(diǎn)，可直接用這個結(jié)論。這不是直接0.08+0.002=0.082嗎？需要計算那么一大串嗎？ 2:和上個PPT有關(guān)聯(lián)嗎
這里沒懂，跟期權(quán)有什么關(guān)系呢
程寶問答
金程問答