今天同學(xué)考到波動(dòng)率上升對(duì)3個(gè)tranche的價(jià)值影響，老師看看我這樣理解對(duì)嗎？
為什么低風(fēng)險(xiǎn)策略有更顯著的alpha
比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，為啥不是4*50%*14%/0.083，是該怎樣計(jì)算呢，用表格里那個(gè)指標(biāo)
衡量基金經(jīng)理業(yè)績好壞用Sharpe和M2，還需要特雷諾瑪。這里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么計(jì)算的啊，咋算的調(diào)整后的收益啊
老師好，這里公式能否幫忙講解下？有點(diǎn)暈
老師好，能否把幾種計(jì)算方法總結(jié)下？謝謝
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)是什么意思
請(qǐng)問老師這句話怎么理解Negative convexity at low yields，為什么是負(fù)凸性
老師好，對(duì)于巴3，經(jīng)常考的點(diǎn)能否總結(jié)下，與巴1，巴2以及巴2,5區(qū)別？
老師好，內(nèi)部方法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法有什么區(qū)別？
老師，在考試中如果遇到，最簡便算法是將步長2的uu-步長1的u作差，步長1的u-0時(shí)刻的利率作差，兩個(gè)差相減可以得出k值，其他數(shù)值應(yīng)該都算干擾項(xiàng)，這是從求解的簡便算法可行么？
為什么計(jì)算T Value用95%而比較結(jié)果用90%？
老師好，這里不需要考慮利息嗎？分配senior tranche本金后，是否也同步要給利息？剩余的再給junior
零息債不算是risk factor吧？我印象中有一道題，就是要把資產(chǎn)細(xì)分到不能再小的risk factor，所以A選項(xiàng)的匯率是貨幣遠(yuǎn)期的risk factor，即便加入了日元，兩種貨幣匯率一乘不就把日元因子除掉了么
老師好，這道題“What is the notional value of the investment bank’s net contract on compressed trades only”？問題是什么意思？是問壓縮后的敞口？還是參與壓縮的交易，壓縮后的敞口？如果是壓縮后的敞口，那就應(yīng)該要把不能壓縮的6million加上把？
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