請解答一下第79題
KMV模型，不是用expected equity value更好嗎？
老師，確認(rèn)一下hurdle rate都是用普通股優(yōu)先股的market value計算么？
D為啥錯呀？ES是更平滑吧
老師好，請問下這個threshold amount+minimum transfer amount ，和直接提高threshold amount ，效果是不是一樣的？為什么要有minimum transfer amount這個概念？謝謝。
老師可以再講一下leptokurtosis和kurtosis嗎？ 還有為什么肥尾就是尖峰
老師好，一類錯誤 二類錯誤 power of test的那個圖是方便帖一下，回憶一下
Alpha的構(gòu)成包含資產(chǎn)配置和個股選擇以及無法被解釋得殘差項，殘差項內(nèi)就包含一部分運氣成分?？墒菫槭裁碅不對呢？
這個計算器完整怎么按啊
那對沖基金該怎么做決定？不用集團(tuán)決策，個人決策豈不是更容易出問題
網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險跟反洗錢風(fēng)險能不能通過買保險的方式轉(zhuǎn)移？按照風(fēng)險總分的話貌似也可以吧？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-Rf T及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里沒理解什么時候0%，Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight.
老師好，請問Treasury Bonds (>1 year)權(quán)重是多少？什么時候適用0%？
其他選項我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會收益高估啊
程寶問答
金程問答