老師您好，請(qǐng)問IM和VM有大小多少之分么？
UL(i):individual Unexpected Loss,不知道我理解的是否有錯(cuò)？
individual Unexpected Loss Contribution is 10M.，老師這個(gè)指得是ULC(i)=10M吧，
這個(gè)題不是讓求Unexpected loss Contribution(ULC)嗎？答案是求的ULp呢？
EEre-margining period是怎么算的
老師，這些模型是在哪一節(jié)里講的？
麻煩老師講一下111題目，沒理解這個(gè)題目的題干內(nèi)容，也沒看懂解答?？梢陨晕⒃敿?xì)說明一下，這個(gè)overcollateralization的金額怎么求解的嗎？
組合的預(yù)期損失就是每個(gè)資產(chǎn)預(yù)期損失的加總嗎？所以不受相關(guān)系數(shù)的影響
老師您好！這題和第56題我理解是一回事，那么：1、題目中只要問current exposure是不是就是指positive的部分；2、這個(gè)post bilaterally是不是就是個(gè)表述，就算是one way CSA正式計(jì)算的是候是不是也只算自己post的initial margin，和對(duì)手post的完全沒有對(duì)沖關(guān)系？
CDS-bond basis 是CDS spread 和 bond yield spread 的差額 還是 CDS spread和bond yield 的差額？謝謝
計(jì)算2年違約概率，第一個(gè)是第一年違約，第二個(gè)是第一年不違約乘以第二年違約，這樣可行嗎
補(bǔ)充：就是本題解答中，UL下角標(biāo)到底是i還是組合p啊
周老師視頻里講解的，和楊老師提問中解答的不太一樣啊。關(guān)于單個(gè)資產(chǎn)的UL和組合的UL的計(jì)算公式，有點(diǎn)迷亂了。 1.涉及兩個(gè)資產(chǎn)的話，可以用圖三。 2.如果是多個(gè)同類資產(chǎn)的話，UL1，ULC1，ULp如何求?公式麻煩列示一下吧
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)，不是在pd與敞口負(fù)相關(guān)時(shí)候的么？
準(zhǔn)備金是針對(duì)非預(yù)期損失，儲(chǔ)備金針對(duì)預(yù)期損失嗎
程寶問答
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