金程問(wèn)答
老師好，若這道題變?yōu)橘I(mǎi)了一個(gè)看漲期權(quán)，此時(shí)怎么計(jì)算呢？
老師您好，現(xiàn)在看回這道題，感覺(jué)這道題并不嚴(yán)謹(jǐn)呀。。這個(gè)MPoR中不是學(xué)過(guò)Pre-default和Post-default么？這個(gè)Margin call以后，不說(shuō)receiving collateral和settlement還有Grace period呢，哪能說(shuō)fails to make required payments or post collateral就直接是default呀？
DSCR在講義中哪一部分?。啃枰洃泦?
莫頓模型股權(quán)波動(dòng)率怎么求？
最初的50M請(qǐng)問(wèn)是在判斷什么呢？
老師，最后一個(gè)公式UL下面應(yīng)該是P吧？
在莫頓模型中，K和debt（V-E計(jì)算公式）誰(shuí)是債券的價(jià)值？
循環(huán)結(jié)構(gòu)中分期支付方式,和攤銷(xiāo)結(jié)構(gòu)是一樣的嗎？
如果要判斷rounding amount的話，是向上取整還是向下取整的？
老師好，C選項(xiàng)為什么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為零，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也為零時(shí)，loss rate等于違約概率什么意思呢？．
老師，可否幫忙總結(jié)下BSM model、Merton model，KMV model的區(qū)別以及對(duì)應(yīng)的公式都是哪些？
老師，這里EPE沒(méi)有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計(jì)算出敞口？為什么D不對(duì)?。?
Payment不是支付的意思嗎？為什么老師說(shuō)是Value?
Marry assigns to John a long position是什么意思？不是Marry是long方，John是short方嗎
老師您好。。做錯(cuò)這道題是語(yǔ)言表述的問(wèn)題。an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening。這句話感覺(jué)本身語(yǔ)義不通呀，翻譯成中文好像還可以：一個(gè)敞口是信用利差擴(kuò)大的結(jié)果。但是exposure沒(méi)說(shuō)emerging，也沒(méi)有become，沒(méi)有對(duì)應(yīng)widening的動(dòng)名詞，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)exposure單獨(dú)出現(xiàn)的時(shí)候就是指正敞口？
程寶問(wèn)答
