麻煩老師詳細(xì)解釋下D選項(xiàng)
從Phi角度EPE60，ENE-45，那么從Gamma的角度不就是EPE45，ENE-60嗎
簡版的DD公示分母是不帶t的么？還是因?yàn)檫@道題t＝1沒顯示？
那什么時(shí)候（題目怎么說）用0.8607*0.2592
第一，c選項(xiàng)里面。題目中表達(dá)了沒有異質(zhì)性的風(fēng)險(xiǎn)，因此組合里面的單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是一樣的。C選項(xiàng)里面表達(dá)了沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此組合里的每個(gè)資產(chǎn)有一樣的且僅與自己相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。所以組合的整體的違約概率就和單個(gè)資產(chǎn)的違約概率相等。這樣理解，對嗎？ 第二，b選項(xiàng)里面，beta小就意味著市場敏感度低，可以理解，但是市場敏感度低，為什么風(fēng)險(xiǎn)就一定小呢？如果本身自己的風(fēng)險(xiǎn)就很大呢？如果市場的風(fēng)險(xiǎn)反而是平均了，或者說降低了組合里資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師好，這道題中De-rt 和debt分別是什么實(shí)際含義呢？我理解De-rt是債券面值折現(xiàn)不就是債券市場價(jià)格嗎，debt是債券市場價(jià)格
UL的計(jì)算公式，我看到有的題目是EAD*LGD*PD的波動(dòng)率，請解釋一下。
老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧？A選項(xiàng)中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會(huì)被抵押，是我記錯(cuò)了嗎？
你好，麻煩詳細(xì)說說loss rate、PD、和LGD的關(guān)系，為什么ρ＝1的時(shí)候，會(huì)全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關(guān)系，如果說每個(gè)資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關(guān)系數(shù)為1，也應(yīng)該是v*LGD
老師，WCDR公式中的PD是什么意思？跟后邊的X有關(guān)系么？
老師，c選項(xiàng)的后半句話沒有看懂，可以給解釋下嗎
如何區(qū)分超額抵押和超額利差呢？比如這個(gè)d為什么是超額抵押？
老師，請問這里如果考慮rounding應(yīng)該交多少抵押品嗎？涉及到rounding 總是不會(huì)算
vesicek模型計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，要減掉EL嗎？
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧？
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