老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實(shí)有點(diǎn)過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
什么叫做脫手價格？
老師好，容易某A公司賣CDS的具體情形是什么？不太理CDS謝謝
Market-based cds和CDS spread都會被influenced by factors unrelated to default risk嗎？是同樣的factors嗎
risk-neutual PD 和 physical PD的區(qū)別是什么？各自什么情況下使用？謝謝
隔離是要求抵押品不能再質(zhì)押嗎？
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
為什么相關(guān)關(guān)系越小，凈額結(jié)算效果越好？可以給舉個例子嗎
如果題目改成100的話是不是選Head of Trading？
1.這里的變動保證金無門檻值，與押品中門檻值的設(shè)置怎么理解？2.押品是不是就是保證金，或者說保證金是不是就是押品？如何理解？
這里對于hedge fund ，他屬于賣出看跌期權(quán)，兩個銀行的違約概率增加，那這個是賣出期權(quán)，應(yīng)該是沒有敞口呀。對于買入CDS的manu，CDS的價值隨著銀行違約的增加而增加，所以是WWR，我這解釋不對嗎？
怎么按C32的計算器呢？看了老師回復(fù)周女士同學(xué)的評論但根本按不出來啊
為什么這里的credit var沒有在wcl基礎(chǔ)上減速EL
第7個題是哪個知識點(diǎn)？找不到了
這兩個題都不會，沒有什么講解
程寶問答
金程問答