金程問(wèn)答
they will suffer a paper loss 這里的paper loss是指什么？
為什么收浮動(dòng)支固定，相當(dāng)于long 浮息債，short 固息債？
這道題是哪里的知識(shí)點(diǎn)
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)6*12的FRA的例子嗎？long 6*12的FRA，相當(dāng)于 long 1-12個(gè)月，short 0-6個(gè)月嗎？那為什么說(shuō)A long position in FRA is equivalent to long a bill with shorter maturity and short a bill with longer maturity？long是借入，short是投資嗎？
為什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢？如果這個(gè)是假設(shè)數(shù)據(jù)，那后面計(jì)算OAS時(shí)的結(jié)論也是根據(jù)這些假設(shè)數(shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果嗎？如果是的話(huà)，對(duì)現(xiàn)實(shí)世界還有什么指導(dǎo)意義呢？
test和identify怎么區(qū)別，理論分布和經(jīng)驗(yàn)分布怎么區(qū)分
可以再講一下為什么可以改寫(xiě)成計(jì)算大盤(pán)指數(shù)的var嗎？老師舉的例子，為什么說(shuō)是等價(jià)于計(jì)算130m的大盤(pán)指數(shù)的var？
可以詳細(xì)解釋一下為什么分散化可以忽略specific risk這一項(xiàng)嗎？
benchmarking test是單尾檢驗(yàn)，也就是95%置信水平，小于-1.645的時(shí)候拒絕原假設(shè)嗎？
損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的？為什么和這里的平方有關(guān)系？
老師可以再詳細(xì)解釋一下這里是如何用標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來(lái)計(jì)算var的嗎？
This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)框架是如何幫助體現(xiàn)var的敏感性嗎？什么樣的var是敏感的？
這個(gè)圖像為什么不是山坑的形狀，和像山丘的保守估計(jì)相反的？
為什么這個(gè)根號(hào)不包含后面的ES呢？只在ES1上面?
這里分母應(yīng)該是根號(hào)下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號(hào)下T*P(1-P)，沒(méi)有除以n？
程寶問(wèn)答
