The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再詳細(xì)講一下假想收益是如何獲得的嗎？
這里的模型一是什么？
If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 這個結(jié)論是如何得出的呢？
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
如何用表格實(shí)施歷史模擬法？
您好，這題目我的思路是這樣的不知道對不對：252×0.02得出5.04，因?yàn)槭?5%的置信水平所以天數(shù)肯定比5.04要大，但不會打很多，于是我估計了一個9.4，可以這樣推測嗎？
請解釋一下D選項(xiàng)為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
老師，這個對數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負(fù)值么，那為什么出現(xiàn)負(fù)利率時可以將模型改為服從對數(shù)正態(tài)分布呢
為什么這里用1.645單尾而不是1.96雙尾？
可以講一下第一步是怎么來的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個為什么計算出來是一樣的呢？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個算出來的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
這老師無論是講題還是講課，我都沒怎么聽明白過......為什么lognormal是平的，到底用哪個方法更好些？請其他老師講講，謝謝
為什么收益率就是VaR值？我以為這一題要根據(jù)均值，再計算波動率，最后×一個Z值
A還是有問題，巴2.5的時候?qū)κ袌鲲L(fēng)險資本金的計算要求考慮IRC，計算是要求99.9%的1年var。這和A的答案不符?。?！
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