所以risk management activities是銀行的核心競爭力嗎？
No-trade region就是指雙尾的alpha面積嗎？
選項B total capital ratio，分母應該是RWA啊，為什么解析里面說衍生品的敞口減少，分母減少呢？ 并不是total exposure啊。不是只有在算leverage的時候才用total exposure么。
老師好，可否把這道題目詳細的解題過程分步驟詳細寫出來，謝謝。
老師好，這這道題目考點是再強化課哪部分??？
老師好。這個考點是在哪里啊
老師，C選項在BaselⅡ中沒有市場風險的部分吧，IRB和SA都是在1996年修訂案案里出現(xiàn)的，這個怎么理解
做到這題，發(fā)現(xiàn)這個leverage ratio和 leverage ratio buffer有點混了，兩者什么關系。難道79題講的leverage ratio，act as suupplementary to risk based capital standard, 這個補充措施（Tier 1/total exposure）僅用于GSIB?
老師，B為什么不對呢？而且這個姚老師回答的在講義里也沒出現(xiàn)過吧，請老師解釋一下
老師，1.one-time dual-stage test是什么？講義上沒寫 2.A選項說既有baseline scenario 又有stress scenario，這個講義上只提到了stress scenario，這個怎么理解呢？如果我不知道有兩種情況的話，我可以直接排除A選項
老師，交易賬本中的信用風險敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
老師好，這個分母為什么是6million?
老師，解析里說 Subordinated debt is a component of Tier 3 Capital.但是上課講的說subordinated debts that maturity is more than 5 yrs,這個也是hybrid instruments 這個怎么講呢？
老師，麻煩解答一下，謝謝
C選項沒有懂，能再解釋一下嗎？
程寶問答
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