那如果這題換成有drift項的，dt該=啥，就是1個月（1/12）吧？是不是默認這種 直接告訴dw的就不用考慮ε跟根號（dt）的事兒？
單看ATM這點的兩邊的線，不就是兩個假笑么（只是一個往左假笑，一個往右假笑）
有點怪，F(xiàn)RTB老師上課只講了IMA跟反標準法，沒有說標準法哦，那豈不是就鼓勵大家用IMA自己好好算ES
為啥要對收益率進行回測啊，我們回測不是講的對var回測么？
我的問題在AB，可能跟老題不老題沒關系，我選的是A，因為我印象中FRTB用的就是ES，請問這個用法是算的絕對風險么？
凸性體現(xiàn)在橫軸還是縱軸（這頁PPT最后一行說的是yield ，怎么理解）？
這道題請老師講解一下，謝謝！
老師，這個還在考綱中嗎
C選項為什么是優(yōu)點，D選項為什么是缺點呢？
老師，這個地方在講義的那個地方？我記得老師講過但是沒找到
選項D，如果環(huán)境變差，Haircuts變大，公司需要繳納更多的抵押物才行，無形中增加了融資壓力，這個不是使環(huán)境越變越嚴峻么，為什么能緩釋順周期風險呢？
單純從公式看，CAPM投資組合收益為rf加上beta×rm-rf。rm-rf應該是風險溢價吧，如果beta和risk premium同時都很低，請問老師如何獲得題目中的big profit？是不是應該沒有big？還是我理解出了問題？題目說的是在經(jīng)濟下行的時候你還能獲得很大的收益。
第四題老師再解釋一下
老師，我想問下決定total VaR是屬于risk plan 還是 risk budget
選項D錯在哪里了呢？后半句其實就是圖表中的信息，感覺沒錯啊
程寶問答
金程問答