GOODWILL和deferred tax assets 包含在addition capital中么？
四個(gè)選項(xiàng)麻煩解釋翻譯一下
老師，能解釋一下這段話嗎？ ‘如果在經(jīng)濟(jì)低迷之前出現(xiàn)一段時(shí)間的信貸過度增長(zhǎng)，銀行業(yè)的損失可能會(huì)非常大。這些損失會(huì)破壞銀行業(yè)的穩(wěn)定并引發(fā)惡性循環(huán)，金融體系中出現(xiàn)的問題可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑。然后反饋給銀行業(yè)的經(jīng)濟(jì)?！癁槭裁葱刨J過度增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致銀行大的損失呢？
ccyb講義中寫的是逆周期資本緩沖，為啥這里順周期也是對(duì)的
老師，這個(gè)四大創(chuàng)新的第三個(gè)pillar4？是不是寫錯(cuò)啦？還有QIS是在哪個(gè)risk里加的？老師能提供一些關(guān)于QIS的內(nèi)容嗎
A這樣定義也是對(duì)的吧。這條題出得太不嚴(yán)謹(jǐn)了
老師好，請(qǐng)幫忙分析下，A選項(xiàng)的是年金支付給退休人員，還是在職人員給DB養(yǎng)老金每月交款？The longer the horizon for expected payouts, the lower the funding risk.
如果題中mu不等于0的話應(yīng)該怎么算呢？
老師，這道題如果給的是95%的WCL是不是要先調(diào)整WCL?1.65×2.33？然后再減去EL，這里的EL不需要調(diào)整對(duì)嗎？還有99.9%這里就近似等于99%的分位數(shù)了對(duì)嗎
這題要特別記憶嗎？1.感覺B選項(xiàng)有點(diǎn)反常，而且講義上也沒提到，解析中的話適用在什么情況下呢？還是只是說在AMA方法里，According to the Basel Committee, Supervisors will require the bank to calculate its regulatory capital requirement as the sum of expected loss (EL) and unexpected loss (UL), unless the bank can demonstrate that it is adequately capturing EL in its internal business practices. 2.還有我想問D選項(xiàng)持續(xù)跟蹤內(nèi)部損失數(shù)據(jù)這個(gè)算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
老師好，16題考點(diǎn)和這三句話能否再解釋下，沒聽懂老師的解釋，謝謝。
如果把A和B分開看的話，A可以通過CD進(jìn)行短期融資嗎？
老師，這個(gè)leverage ratio buffer 是在1%-3.5%這個(gè)是original buffer？在這個(gè)基礎(chǔ)上*0.5對(duì)嗎，不是所有的buffer，而且這個(gè)還是針對(duì)于CET1對(duì)嗎？
這個(gè)在講義哪里？
老師好，這道題是否可以這樣理解，因?yàn)樾枰鰎eturn smooth，所以風(fēng)險(xiǎn)降低，導(dǎo)致波動(dòng)率和beta都降低，所以D選項(xiàng)應(yīng)該是更低的市場(chǎng)beta才對(duì)。而C選項(xiàng)中的在returen smooth過程中，相關(guān)性升高。所以C選項(xiàng)正確。謝謝老師。
程寶問答
金程問答