和第六題相比，這題并沒有給出bid-ask spreak的波動率。第六題給的條件也可以通過不考慮波動率的方法計算，請問是不是考慮波動率的算法更加精準？
老師，這些內外部數據都是站在銀行自己的角度對吧
老師，根據這個圖應該是外部欺詐發(fā)生頻率最高呀，而且解析里英文部分也沒有提到CPBP的部分
老師，Ⅰ：Review the bank’s internal control systems.怎么理解？銀行監(jiān)管層還能監(jiān)管銀行內部控制？內控不是銀行自己做的嘛，為什么要給監(jiān)管層披露
老師，這個 evaluating performance of risk management activities中的evaluate 是不是就相當于review呢？
老師，c選項的正確表述應該是什么？
RWA應該用哪個？CVA charge怎么用呢？他不是對敞口的調整嘛，那是也考慮在total RWA里？
老師，題目中說Despite these developments, CMM’s sovereign debt portfolio remained exclusively investment grade with a weighted average rating of A+. 我想問的這種題不就是要重點關注despite后面的內容，他說整體的評級還是好的，那我就被這個地方迷糊住了，我就選了個A
假設是10倍杠桿，CDS賣了100，投資者只出了10塊錢的投資本金。那么當CDS真的需要賠付的時候，這90的差額誰負責，投資者到底賠多少錢？賠的只是期初的10塊，還是要再多掏點前填補夠100的償付規(guī)模？
老師，countercyclical capital buffer是反周期緩沖資本對嗎？這個跟順周期、逆周期都有聯系嗎，怎么理解呢？
老師，求解這道題，為什么WCL是答案這種算法，邏輯是啥呀?
這道題請老師講解一下，謝謝！
這張表怎么看呀？完全看不懂。請老師幫忙給解釋下。
老師好，這道題問題是 “在金融危機中，COPULA模型失敗的原因，不對的是哪項？”嗎
老師好，答案解析中，說拒絕原假設是個好模型？
程寶問答
金程問答
