金程問(wèn)答
麻煩老師在解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)，另外這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義什么地方？謝謝
老師好，B選項(xiàng)里面的undrawn commitments指的是沒(méi)有提款的授信額度，為什么就一定是表外的業(yè)務(wù)呢，如果是流動(dòng)資金貸款的額度，沒(méi)有提款，后面也有可能是表內(nèi)資產(chǎn)啊。這一點(diǎn)不太理解，為什么一定說(shuō)沒(méi)有提款的commitments就一定歸類(lèi)為表外資產(chǎn)或有負(fù)債。謝謝老師。
老師好，這道題目D選項(xiàng)為什么不能是壓力情況下開(kāi)發(fā)EWI，一定是正常情況下。個(gè)人理解是不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)該同時(shí)在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計(jì)劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
Cumulative Preferred Stock屬于Core Tier 1 Capital嗎？屬于T1嗎？
老師，一般監(jiān)管資本是最低要求，經(jīng)濟(jì)資本一般情況下不是大于監(jiān)管資本嗎？那按照B這個(gè)說(shuō)法，經(jīng)濟(jì)資本小于監(jiān)管資本了呢
為啥是負(fù)的2.33而不是正的2.33呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)下 spread 的極端值為什么在右側(cè)？
Ke^(?rT)N(?d2)?S0N(?d1) 和 Ke^(-rt) - S0 都是計(jì)算Put價(jià)值，但忘了有什麼分別
根據(jù)莫頓公式，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和股票價(jià)值是同向關(guān)系，可現(xiàn)實(shí)中計(jì)算股票價(jià)值不是吧無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率當(dāng)成折現(xiàn)率的一部分嗎？是不是I如果說(shuō)提升期權(quán)價(jià)值會(huì)比較嚴(yán)謹(jǐn)一些？
Minimum transfer amount就是Threshold嗎？
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)CDS的short方，違約概率增加，敞口為什么是下降的呢？
credit valuation adjustment (CVA) risk, the standardized approach or the basic approach，這兩種方法都分別怎么計(jì)算
A和C在那裡有學(xué)過(guò)？ 課程內(nèi)容只能讓我排除到B和D。還是我遺漏了？
B現(xiàn)象的Required input floors for PD, LGD, and EAD的floor值都分別是什么？
相關(guān)系數(shù)討論兩個(gè)離散分布不也可以？（離散不是橢圓分布吧？）；copulas公式里那個(gè)大大的中括號(hào)不是把相關(guān)系數(shù)放進(jìn)去了么？那難道不說(shuō)嗎是把相關(guān)系數(shù)跟分布放在一起組合新的分布么？怎么能說(shuō)是單獨(dú)了呢？
程寶問(wèn)答
