“credit exposure等于當(dāng)前的MTM減去收到的margin再加上post給對手方的沒有隔離的margin，因?yàn)槲腋督o對手方margin，如果沒有隔離，對手方有可能再抵押，所以對我是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動(dòng)保證金到底是40還是-40呢？
C不違反道德準(zhǔn)則？
為啥是0.008乘以12分之一的開跟呀
B選項(xiàng)中只說了CVA 是下降的，沒有說EE和PD之間的關(guān)系，也能算RWR?
這個(gè)視頻中第一個(gè)圓圈的那句話，不明白，可以麻煩再解釋一下嗎？為什么weight會(huì)突然變成0呢？和鬼神效應(yīng)有什么聯(lián)系呢？
effective EE在哪里講過？
這個(gè)題是考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
第一個(gè)選項(xiàng)怎么翻譯呀
為什么原油價(jià)格上升，敞口變大，沒懂？為什么美元貶值，敞口變大，也沒懂。
這個(gè)公式的r對復(fù)利方式是沒有要求吧？
BOND不是每期收到小額的利息，最后一期收到本金嗎，債券的PFE圖片是怎樣，麻煩詳細(xì)講解下
為啥這個(gè)b選項(xiàng)Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風(fēng)險(xiǎn)，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)？ 如果翻譯成前者，這道題b選項(xiàng)是不是也是正確的？
老師能麻煩再解釋一下這道題A為什么不對嗎
老師，這道題請講一下哇，謝謝
次可加性可以麻煩老師再講一下是什么性質(zhì)嗎，為什么ES滿足，VaR不滿足呢
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