這道題問的是normalized distance to default，根據(jù)KMV講義，normalized distance to default 分母不是volatility of firm value么。這道題為什么還要乘firm value?
這題為什么用LGD*PD=Spread的公式得不出答案？
老師，債券可以通過中央清算所清算？我怎么記得說CCP都是在衍生產(chǎn)品中的
老師，這句話怎么理解market risk (negative equity leaving exposures partially or fully uncollateralized)
老師好，IRC在操作風(fēng)險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風(fēng)險中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險var。這應(yīng)如何li?理解
這個地方premium上升，跟股票價格下降什么關(guān)系？
老師，這兩個策略還是不太明白，可以再講一下不，謝謝
關(guān)于這些巴塞爾協(xié)議 1 2 3，還有FRTB之類的，這些參數(shù)，能否提供一個對比列表？
老師好，請問這種題有必要算組合的收益和基準(zhǔn)的收益么？最終算出allocation和selection的收益，看誰大不就可以了？
這個隨機(jī)數(shù)的轉(zhuǎn)換沒有聽懂
請問老師假設(shè)超額收益是負(fù)數(shù)，那這個圖示和計算方法怎么變化
請問一下這個知識點具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險還是在后面的操作風(fēng)險將basel那里呢？麻煩了
D是哪里不對了呢
請問老師模型除了驗證，測試還有什么管理措施呢，實施主體都是誰，能系統(tǒng)說一下么？validation 不是審計做的么？
請問老師這個解析什么意思：A is incorrect. Operational risks typically have a low correlation with other market risk variables so assuming a zero correlation is conservative and an acceptable practice (see p. 276). “Most BHCs were not able to find meaningful correlation between macroeconomic variables and operational-risk loss severity”. Banks can provide correlation estimates between OpRisk and market risk variables with a proper defense, but assuming that op risk and market risk variables are strongly correlated is a cause for concern.
程寶問答
金程問答