按計(jì)算器按到4.9%*2%*98%+2%時(shí)，按2，百分號(hào)，總是現(xiàn)實(shí)0.0000，請(qǐng)問是計(jì)算器哪里沒設(shè)置好么，第二個(gè)*2%是正常的
而且老師為什么不能用PD來分析，您視頻里也說了如果經(jīng)歷財(cái)務(wù)困境那么公司的PD會(huì)上升，那么A選項(xiàng) 為什么不能用PD上升，ρ不變，損失可能性上升，因此senior和equity價(jià)值都下降
老師，波動(dòng)率下降∴equity價(jià)值下降，debt=V-equity,A選項(xiàng)說的是經(jīng)歷財(cái)務(wù)困境，她后面括號(hào)里寫的low firm value，那我想問這里都表明了V也會(huì)降低，怎么判斷debt的價(jià)值？V下降，equity也下降。。老師講的時(shí)候沒有考慮V還得變動(dòng)吧
老師，這兩個(gè)說法不一樣？
r（ce）或者r(pe)到底是cost還是yield??？畢竟買一股的成本跟從一股拿到的收益還是不一樣的啊
題干信息怎么判斷要不要考慮中間價(jià)？公式寫著spread for I-instrument?
選項(xiàng)c中利差變大，相當(dāng)于cds的premium變小，那風(fēng)險(xiǎn)是不是應(yīng)該變小，流動(dòng)性變好吖？
還是沒明白，為什么在任何分布下均值都是和ES相等呢？
這題我的公式是(1.3-0.3+0.1-0.5-EL)/5=0.14，是我分母漏了哪一項(xiàng)嗎？
AMA法中建模損失頻率和嚴(yán)重程度的分布分別都有什么呀，能否總結(jié)一下
D選項(xiàng)能再講一下么？
請(qǐng)問AB怎么理解，市場(chǎng)寬度和深度是什么意思，怎么提現(xiàn)流動(dòng)性，謝謝
老師好，題目給ENE和EPE會(huì)明確給出一個(gè)正一個(gè)負(fù)么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個(gè)正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險(xiǎn)。
老師，（1）所以單因素模型中的 這個(gè)beta是 資產(chǎn)相關(guān)性的意思？ 那beta*m 怎么理解？ beta*m bar又怎么理解？ m 是代表什么意思？ 問題（2）資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性，這句話本身怎么理解，組合中一個(gè)資產(chǎn)的收益對(duì)另一個(gè) 資產(chǎn)的影響？
違約概率如果是5% 對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是多少，-1.65么？為什么是負(fù)的啊。因?yàn)檫`約即損失部分么？
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