我聽了一下老師的解題思路，反而覺得更難理解了，尤其是那句the forward spot curve is upward-sloping這句話在這個題里說和沒說有什么區(qū)別呢？如果只看后半句libor trending down收的浮動少了,A(BNP)吃虧了（收浮動方）。B（Credit Argicole）的交易對手風險不就因此上升了么。這么理解有沒有問題？
老師，想問一下Ⅰ這個說原來是低評級的可以被重新構(gòu)建成為高評級的債務(wù)，想請問一下這個說法難道不是將評級很低的包裝誘導(dǎo)投資者投資嗎，這個對于投資者來說能叫風險緩釋嗎
老師，為什么這里用expected market value，講義上也沒寫啊
為什么計算流動性VaR的時候不用雙尾？其他題目用的都是雙尾。
D選項沒理解
老師，這類題為啥不能先把括號里的兩個VaR換算到10天，99%，然后取最大值嗎？ 這種題考試會考嗎？
利率上浮，為什么資產(chǎn)負債都下降
為什么大類資產(chǎn)之間流動性溢價小，而內(nèi)部溢價高
老師， 1.0月買bond并產(chǎn)生coupon，3月做repo，6個月后repo到期即9月。完整時間，不是在0月和6月產(chǎn)生了coupon，而repo是9月到？我梳理的時間線對嗎？ 2.repo抵押物價值計算原則是什么？抵押物期間產(chǎn)生的現(xiàn)金流歸誰？ 3.為什么coupon的3個月計算進去，不用貼現(xiàn)嗎？
Adverse price impact是什么意思
反向價格影響是什么意思？和市場深度有什么關(guān)系
限制性現(xiàn)金流圈圈里的字是什么意思呢？
請問老師戰(zhàn)略現(xiàn)金流圈圈里的第二段是什么意思
老師，兩個問題：1、巴三改革版出了SMA法以后，之前八二的BIA法還能用嗎？2、SMA法算標準法嗎？
B選項對應(yīng)波動率不應(yīng)該是gamma，應(yīng)該是Vega吧
程寶問答
金程問答