這個表中a,b,c公司同時是某一個投資者的交易對手，然后可以把他們?nèi)齻€合并成一個凈額，按照這個凈額與投資者結(jié)算嗎
外匯類產(chǎn)品都是錯路風險嗎？還是也要根據(jù)具體產(chǎn)品具體分析？
1.EPE不是expected Positive exposure嗎？ 2.此處的CVA沒有帶負號。如果說選項中沒有帶負號的選項，就是默認只計算絕對值嗎？
Incremental cva可以衡量每一筆交易新增的時候?qū)M合的影響，為什么判斷不出哪個資產(chǎn)影響最大？
為什么違約式的交易敞口是零？違約部分還沒付款，不算敞口嗎
為什么LGD只有一個數(shù)，是默認各期的損失率相同嗎
這個cds圖形是賣方的敞口還是買方的敞口?95%置信水平下沒有觸發(fā)或有賠付，未來就只有買方向賣方支付spread，那這個圖形應(yīng)該是賣方敞口圖。但96%置信水平下賣方有賠付，是賣方的付款義務(wù)，為什么賣方的敞口會變大?
如果pfe的置信水平是超過70%，那這里pfe就是50嗎
老師0.501%×2個b，最后的答案是10個m啊，不是1m?
可否用計算器驗算一下12次方怎么算？乙級怎么開12次根？
為什么分子計算提前償付金額的時候，還要減去計劃的54800？
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風險影響？
為什么參考資產(chǎn)的價值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風險的影響？
cds的買方應(yīng)該支付的是spread，但是在實際中購買cds是要定期支付coupon，所以說s和c之間的差值需要在期初一次性結(jié)清嗎？
為什么s大于c，期初買方需要多付錢？
程寶問答
金程問答