老師，能否詳細(xì)講下這三個(gè)公式，非預(yù)期資本金和兩個(gè)credir var
這個(gè)不是考慮了相關(guān)性么？還是說我的筆記記錯(cuò)了？麻煩老師再講一下這個(gè)方法吧？ 以及評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣的方法具體內(nèi)容以及相關(guān)性考量?
老師您好！這個(gè)T-t=1的情況不是可以用簡(jiǎn)化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
在莫頓模型中計(jì)算債務(wù)價(jià)值所使用的d2和后面的distance to default的d2是不是不一樣？不應(yīng)該都是與違約發(fā)生的距離的意思嗎，計(jì)算dtd的時(shí)候分子為什么多了個(gè)rt
這道題是組合本金一共1million，包括了50個(gè)資產(chǎn)嗎？
老師能不能詳細(xì)說一下merton 模型的假設(shè)，KMV模型是基于merton模型的話假設(shè)是一樣的嗎
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒有很理解
老師您好，什么時(shí)候r用asset volatility，什么時(shí)候用riskfree rate呢？
Merton模型中，波動(dòng)率和利率對(duì)equity和bond的影響分別是什么？
PD對(duì)senior和equity的credit var的影響，沒太聽懂，可以再給解釋下嗎
Credit value是wcl-EL，也就是非預(yù)期損失嗎，所以和不確定性相關(guān)？
對(duì)于equity，隨著pd上升，損失增大，剩余可損失的金額變小，所以不確定性才下降嗎？
Accumulating trust、reserve account、oc account都是指證券化產(chǎn)品的儲(chǔ)備賬戶嗎
前面講的oc trigger是說比15萬小的部分給equity，和這里不一樣。
第一張圖。儲(chǔ)備金賬戶叫做超額抵押品賬戶。但是第二張圖里的a選項(xiàng)，儲(chǔ)備金賬戶沒有算做超額抵押品措施，是什么原因
程寶問答
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