為什么s大于c，期初買方需要多付錢？
為什么f先假設(shè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，再假設(shè)為常熟
哪一章講的違約概率的建模也是用reduced form model和structural model。
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為什么順周期性的表現(xiàn)是在經(jīng)濟增長是過分樂觀，經(jīng)濟衰退是過分悲觀？Through the cycle的平滑效果不會將評級的波動率縮小嗎。
麻煩老師幫忙看下這道題怎么解，答案是B
缺陷3具體是什么原因，為什么難以解釋單一借款人的信譽度或者整個信貸組合的風(fēng)險？
評級轉(zhuǎn)移矩陣不就是歷史模擬法嗎？
負二項分布是什么？
默認D是違約嗎
這兩個情況怎么分析
老師，這里的數(shù)學(xué)公式可以給一下嗎？
老師可以說一下這個是哪一塊的知識點嗎，有點忘記了
為什么講exposure案例中說loan會因為提前還款exposure變小
為什么求累計違約概率的公式中是-λ
程寶問答
金程問答