融資成本上升為什么會(huì)造成提高稅收，降低政府支出
老師，為什么這個(gè)loss distribution為什么不是反比例函數(shù)？越靠近equity 違約概率越大，趨近于1
為什么不用考慮權(quán)重呢
CDS,CDs,Certificate deposite區(qū)別
為什么無追索權(quán)就代表貸款一定是脫離資產(chǎn)負(fù)債表呢？反過來是不是說有追索權(quán)的貸款就一定在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上？
這規(guī)律現(xiàn)在也有嗎
模仿自己賺錢不也是體現(xiàn)能力？
請(qǐng)問老師買一個(gè)可轉(zhuǎn)債，相當(dāng)于買一個(gè)普通的bond和看漲期權(quán)on-stock,賣stock是在對(duì)沖delts，那如何對(duì)沖gamma和vega？
所以這題要求算的credit VaR實(shí)際是unexpected loss對(duì)嗎？
老師，有點(diǎn)混淆MDP和無記憶性了，能解釋一下么？MDP是聯(lián)合概率（要同時(shí)計(jì)算t1不違約且t2違約的概率），無記憶性是條件概率（給定t1不違約的條件下，計(jì)算t2違約的概率，相當(dāng)于MDP是公式中的分子），可以這樣理解么？
LVaR就是VaR加上Liquidity Cost吧
如果題目沒有給出LC的Z值，那么就用單尾的Z值進(jìn)行計(jì)算么？LC實(shí)際應(yīng)該是用單尾的么？
為什么60是正的，45要變成負(fù)號(hào)
B為什么不是系統(tǒng)錯(cuò)誤，算到system failure里，跟系統(tǒng)有關(guān)的啊
D中初始保證金的英文正確表達(dá)是什么？
程寶問答
金程問答