沒看懂RCSA，比如原來有100斤（用重量假設(shè)）固有風(fēng)險，都是高風(fēng)險。經(jīng)過control后，剩余風(fēng)險只有20斤，都是middle，我們評價是從量來還是從風(fēng)險程度來？這里控制包括mitigate嗎？如果有緩釋的話，固有風(fēng)險本來就該從high降低啊
unclear怎么理解
PSA會考計算嗎？ 視頻裡沒有計算例子，我看不明白。 能否再具體說明一下，或者有參考題目嗎？
紅色圈住的minus應(yīng)該是and吧？
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
老師這個CLN這一塊一直都不太聽得明白??
C解釋下，謝謝
老師好，請教下，貸款增值怎么理解呢，比如我向銀行貸款100W，這個100W銀行給予那些因素能夠判斷貸款升值呢？
老師好，截圖中如果相關(guān)系數(shù)是1，nth 和1st價值一樣，這個是不是建立在多個資產(chǎn)組合中，單個資產(chǎn)價值相同的情況下，因為nth違約的價值比1st違約資產(chǎn)價值高，那還是nth得賠付高吧
老師，我學(xué)的時候發(fā)現(xiàn)一些信用衍生產(chǎn)品，例如cds，他們是用于控制價格下降的風(fēng)險，類似于一個put option，那這個產(chǎn)品為什么是屬于信用衍生品呀，好像和信用風(fēng)險無關(guān)，是和市場風(fēng)險（價格風(fēng)險）相關(guān)
LC為啥沒有考慮Z
那個兩步利率，是題目給還是我自己算呀
D項目，可能一類錯誤把
請問Gaussian copula是哪個部分的內(nèi)容
這個例子裡 銀行都付了保費給Trust 。 1:為什麼還有Libor+250 bps? 銀行的角色是做了個CDS買了個保障,竟然還有錢收嗎？ 2:而這個Libor+250 bps又是怎算出來？
程寶問答
金程問答