e-0.09×3=(PD×0+(1-PD)×1)e-0.03×3 老師這是第二個解析的過程，我沒有理解這個式子左右兩邊是根據(jù)什么列的，麻煩老師講解一下，學(xué)校老師！
百題8與7之不同，在于8要建立損失分布，找到WCL對應(yīng)的損失？
老師，這里想再問一下funding和credit的區(qū)別，為什么要區(qū)分這兩個概念以及什么是funding position什么是credit exposure，感覺有點混淆
老師是不是寫反了，Protection Buyer 應(yīng)該就是TRS buyer吧。 Protection Seller 應(yīng)該是 TRS Seller.
老師好，能否舉個lending risk 和 counterparty risk 的例子？前者在何時確定了敞口和對手，后者如何無法確定敞口和對手？后者交易對手應(yīng)該是可以確定的吧？
我把no dafault和1 default的總和加起來里1%還差一點啊，為什么不是2 default的時候才突破1%呢？
這個問好是不是錯了？不是正常時期的時候相關(guān)系數(shù)波動率最低嗎
frtb中有用到stressedvar嗎？還是只有97。5es？
BSM的波動率不是要比lognormal的低嗎？為什么BSM的雙尾反而更肥？
POT是GPD，超過threshold的服從GPD。GEV是blockmaxima。對不對？
為什么12.5比13.3在y軸的位置更高？應(yīng)該不是更低，然后算出來等于13.78嗎？
老師，這個題的公式，今年考綱包含么？
為什么這題默認利率上升和下降概率都是50%呢？
實際利率變化1bp，那么名義利率的變化是一定大于1對嗎
var值回測不是用雙尾檢驗么？為什么題目要用單尾檢驗啊？
程寶問答
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