解析的公式是什么意思？按道理1000分別除以第六個(gè)月的利率不應(yīng)該再乘以概率呀。不應(yīng)該折現(xiàn)到零時(shí)點(diǎn)才考慮概率嗎？
這道題可以解釋一下嗎老師。這是協(xié)會(huì)發(fā)的那個(gè)考試?yán)锩娴模?解析我沒看懂請(qǐng)老師再講一下
第二點(diǎn)，波動(dòng)率越高，對(duì)應(yīng)的是OTM put，那意思是OTM put的價(jià)格大于ITM put，虛值為什么會(huì)比實(shí)值期權(quán)還貴呢？
可以先求出求σp后再直接算varp么
密卷33題
selection bias就是cherry-picking吧
老師好，EE是某個(gè)時(shí)間的期望敞口，EPE是某個(gè)時(shí)間段正敞口的期望，這倆有什么區(qū)別么？前者也是期望，后者也是期望。不都是平均的敞口么
如果這道題今年考，I還是正確的嗎？
老師講的服務(wù)商和asset manager之間的問題和ppt上寫的都不一樣，到底該用那個(gè)為準(zhǔn)？？
所以bond spread與CDSspread軋差，代表了包含liquidity risk premium的信息？
所以關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是0,第三個(gè)月，第9個(gè)月？
此處tolerance與risk tolerance不同吧
展期工具
發(fā)行人還要承擔(dān)不良資產(chǎn)贖回的責(zé)任，這個(gè)跟D答案有沒有點(diǎn)關(guān)系？
老師，EPE的前面不是應(yīng)該有負(fù)號(hào)嗎 BCVA=-EPE*CS(C)-ENE*CS(P)
程寶問答
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