B選項，economic capital 一般等于UL,UL=WCL - EL，沒有使用到VaR值啊
雖然bc是學的內(nèi)容，但是從圖來看確實就有across asset的return高啊。
在capm模型里，beta代表資產(chǎn)對市場的敏感程度，那D選項，alpha高，根據(jù)capm模型，不能說明beta也高么？
老師，題干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風險，怎么理解呢？
什麼時候計算BCVA要在avgEPE加上負號，講義裡的是用-avgEPExSpreadc-avgENExSpreadp. 能舉個例子嗎？
利率互換中，在經(jīng)濟形勢上升態(tài)勢中，怎么分析是WWR還是RWR呢？
老師，密卷第4題，解析還是看不到懂
2023年講義裡EPE不就是EE嗎？不就是同一個東西，怎麼弄出二條線來？ 而且我也沒聽過老師說過Effective的概念？請問那裡有提及？
老師這里雖然原油價格上升對于oil公司是賺錢的，但是a支付給原油公司的錢還是固定的呀，從這個角度來說oil公司還是不賺錢的吧
CG repo rate和special repo rate考點
模考1,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
老師好，股票期權(quán)的PDF圖，判斷左右尾比較困難，我們從圖中如何捕獲是否肥尾呢？是否通過偏度判斷，比如紅色圖形中心左偏偏？還有別的辦法么
如果是0時刻就進入repo，那應該不需要計算應計利息；如果是3時刻進入repo，持續(xù)6個月，到9時刻，才需要計算應計利息吧？另外這個coupon寫了semi annual，6%不是代表半年的coupon么？
滾動100天為窗口，按損失排序，再找數(shù)的套路對不對
then is the same across all customers without discrimination不對是不是
程寶問答
金程問答