這題可以詳細(xì)講解一下嗎
這里的151080是怎么算的
錯路風(fēng)險是否可以這么理解，敞口大了，就是本來可回籠資金變多了，結(jié)果應(yīng)該交給我可回籠資金的對手違約率還變高了，一般是發(fā)生在敞口是“利得”的情況下；對路風(fēng)險是指敞口小了，本來有可能虧損的資金降低了，但對手違約率又高了，一般是發(fā)生在敞口是“利虧”的情況下
這個公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
這個公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
此題需要詳細(xì)講解
請問這里的或有賠付為什么是收入呢？
financial、專家和data這三種類型的分類和creditrisk+、credit metrics、vasicek這三種模型分類之間有什么關(guān)系嗎？好像都是估計(jì)違約概率的模型？
A是錯哪了
想問一下英語計(jì)算公式中很多字母，比如這道題，讀完題目，怎么來分辨出face value of 100指的是公式中的D，firm value is equal to 400指的是公式中的V呢？不局限這個題，出現(xiàn)多個字母的公式，經(jīng)常因?yàn)楣綍?，但是套錯數(shù)據(jù)而算不出來。有沒有什么方法或者應(yīng)該怎么分辨公式中哪個字母對應(yīng)哪個數(shù)據(jù)？
請問cds和cds spread的區(qū)別是什么？cds spread是如何來計(jì)算的？
在I中capital bank 不是賣方嗎？寫的是from capital bank啊。不理解
MTA是什么，怎么翻譯
可以詳細(xì)解釋一下D選項(xiàng)嗎聽不懂
老師，CDS spread 反應(yīng)風(fēng)險大小，等于面值的市值?保費(fèi)。有兩個問題，1如果違約事件發(fā)生，面值市值＝0 了，怎么結(jié)算這個差額呢？2既然cds spread反應(yīng)風(fēng)險，為什么bond price低的時候，債券風(fēng)險高，cds spread偏高，導(dǎo)致cds bond basis＞0 。但是，交易對手違約風(fēng)險高的時候，cds spread就偏低，導(dǎo)致cds bond basis 就＜0呢？
程寶問答
金程問答