the asset return correlation to the market factor這說的不是資產(chǎn)和市場因子之間的相關(guān)性嗎？那不是應(yīng)該是β/市場因子的方差嗎？為啥解析里面全都理解為是兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)了？
老師，如果是用精確法計算，這里的PD應(yīng)該如何計算呢？
-$40.0 of variation margin為什么是被減掉了？
老師，請用中文講下這個題謝謝。
為什么時間用的是183、184這種，而不是把前面幾期的時間加起來呢？比如第一期的coupon那確實就是66天收到的，但第二期的coupon不應(yīng)該是第66+181天收到的嗎？那計算WAL時不久應(yīng)該用pool factor乘（66+181）嗎？
PE2中69題，可以具體講解一下每一個選項嗎？特別是B的講解看不太懂，還有C中l(wèi)oss rate和probability of default有什么什么區(qū)別嗎？
這個麻煩老師講解一下，有點暈，然后cds buyer有點分不清，buyer借入錢給債券，buy cds買債券借出錢？這個跟repo buyer再區(qū)分一下呢？
什么叫reduction in yield on MBS? 這里的收益率的對應(yīng)主體是誰啊
可以再解釋一下c選項為什么beta=0的時候是相等的？以及不為0的時候應(yīng)該是什么樣的？
請問single model 算出來的alpha是指什么？
敞口只在賺錢的時候才看嗎？
請問每一年的PD*LGD為什么不能直接帶當(dāng)年given 的credit spread？
對required的理解有點忘了，想問下如果求collateral amount required，是27-14=13，還是27-13-10.8=2.2?
老師您好，請問當(dāng)我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對于抵押品價值或者credit risk exposure沒有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
老師，這倒題為什么要用El的pd做標(biāo)準(zhǔn)化，而不是用wcl的pd做標(biāo)準(zhǔn)化呢
程寶問答
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