金程問(wèn)答
老師，市場(chǎng)的VaR不是10天的嗎？
老師您好UCVA是成本這句話怎么理解，既然是成本，那它是誰(shuí)的成本，收益又是什么？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)可以詳細(xì)講一下EPE和ENE的區(qū)別和相同點(diǎn)么？同時(shí)能給個(gè)基本案例么？
如果組合只有兩資產(chǎn)，我可以直接用左上角那個(gè)平方和公式計(jì)算ULp然后計(jì)算EC么？
此題不用計(jì)算，是不是直觀上也能判定出來(lái)P最容易違約，因?yàn)橘Y產(chǎn)與負(fù)債的差值，P是最低的，而且資產(chǎn)的波動(dòng)率又是最高的，毫無(wú)疑問(wèn)P是最差的，直接就能選出來(lái)A
提問(wèn)，關(guān)于credit spread等的幾個(gè)概念辨析
既然hazard rate都是關(guān)于時(shí)間t的函數(shù)了，為什么能夠說(shuō)可以假設(shè)它就是恒定不變的了？
所以波動(dòng)率和利率對(duì)于call option的影響是什么
老師，請(qǐng)問(wèn)reserve覆蓋EL，provision覆蓋UL是這樣的嗎？
right way risk 和 wrong way risk 怎么回事來(lái)著，可否概括講講
這些指標(biāo)都要記住嗎？
在credit risk 的章節(jié)中，計(jì)算cva、dva等等價(jià)值調(diào)整的時(shí)候，公式中的負(fù)數(shù)都是表達(dá)“損失值”，表達(dá)ENE這種損失負(fù)數(shù)，而不表達(dá)減少這種加減意義對(duì)嗎？本身ucva=cva+dva，但是因?yàn)檎驹赾va角度，party角度，dva就會(huì)因?yàn)閑ne而為一個(gè)“負(fù)數(shù)”，但是因?yàn)榻^對(duì)值越大而表示越大的值。比如計(jì)算10年期irsd cva中，upward 下的credit curve, cva=-24.6， inverted cva=-15.7 ，我們會(huì)說(shuō)前者大后者小。
請(qǐng)教老師，什么樣的情況稱(chēng)之為本幣違約呢？請(qǐng)舉例，謝謝
CDS biases不為0的情況有哪些
那請(qǐng)教老師，中止和walkaway 的區(qū)別是什么呢？謝謝老師
程寶問(wèn)答
