CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話也對？應該是of square of r吧？
這里算出0-1的收益率是想說明什么呢，為什么正好比8%高了20個基點
C選項 如果是一個call 不敏感沒有行權(quán)機會沒有價值，可是如果是一個put，沒敲出的時候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
都有哪些模型是平行移動的啊
BSM不能給標的資產(chǎn)是固定收益的期權(quán)定價，前面例題不是underlying 6% annual coupon bond with 3 years to maturity嗎？
是不是一般給出息票率就要加上??？什么情況需要加呢 還有什么時候需要對比k呢
為什么VaR的exception個數(shù)會影響用什么方法計算ES？？？
QQ只能判斷肥瘦尾，不能判斷左右偏吧？如果左偏，圖怎么畫呢
麻煩老師把A選項關(guān)于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
Correlation 這個方法是怎么改變了數(shù)據(jù)呢？還有filtered主要通過模型計算，又是怎么改變了數(shù)據(jù)呢
99%VaR with 99% stress VaR 是什么意思?。?
G（u）到底是什么分布？老師一開始說等號左邊的G（u）是任意分布，后面又說等號右邊的G（u）是均勻分布，難道等號兩邊G（u）不一樣？
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請問Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布？
gaussian copula和david li copula是一個嗎
能再詳細講一下推導過程和結(jié)論嗎？答疑沒聽懂
程寶問答
金程問答