dw等于根號dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
老師，這道題B選項我當時的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項N-1Q(t)是個分位點，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
D項，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導致價格保護么？由此導致比較高的價格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
請教老師，BSM model推算出來的就是隱含波動率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動率微笑，對吧？ 可是BSM mode的假設就是股票價格服從lognormal分布，波動率恒定， 既然這樣，那BSM model，和 隱含波動率分布，和 lognormal分布什么區(qū)別的？謝謝老師
請問老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
這里的久期2.733是怎么算出來的？
這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認為這是實際面值??？
還是沒懂為什么第二步公式里面實際的的delta Y中代入的是1.0274 實際利率應該是1啊，是公式寫錯了？
能否再解釋下B。intraday是日間數(shù)據(jù)，是指一天內(nèi)的很多數(shù)據(jù)對嗎？B說的每日收益，是指一天的很多數(shù)據(jù)，還是指每天的日終的數(shù)據(jù)？
麻煩老師總結(jié)一下delta的取值
老師麻煩總結(jié)一下常用的置信水平所對應的alpha值（單尾和雙尾）
為什么直接把關鍵值當VaR值用了呢
market的那個方法是沒教還是根本不存在啊？
B為什么錯了，請詳細講一下？
程寶問答
金程問答