能再詳細講一下推導過程和結論嗎？答疑沒聽懂
這道題其實不用去計算檢驗統(tǒng)計量吧？
liquildity horizon按照答疑的翻譯是平倉需要的時間？
exception number在3～11個的時候，結論應該是not reject，那么此時只能是可能犯二類錯誤。因為二類錯誤的決定也是no reject。而一類錯誤的決定是reject，和此時的判斷結論不同，所以不可能犯一類錯誤。我這么理解可以嗎？ 或者請再講講B和D的理解，老師這里的答疑我沒聽懂。
老師，麻煩把幾種產(chǎn)品，除了option和forward的，其他產(chǎn)品的△總結一下唄
VAR強調(diào)是limiting case，那ES能否說是special case of SRM呢？
那老師如果極端值的數(shù)都是一樣的，那es就可能等于var了吧
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關系數(shù)計算出來的var是0.6？？
C選項里面除了贖回時間以外，還要考慮其他的風險因子，具體是指什么樣的風險因子？是指不同期限之間的利率的關系嗎？還是其他的什么？能不能詳細解釋一下？
這里講錯了吧 之前的一個問答也錯了 匯率遠期的價格公式中，利率的部分 應該是用外幣的利率減去本幣的利率，代表放棄本幣的機會成本同時獲得外幣的收益率 所以這里的r應該是外幣，y才應該是本幣
相加理解了，相乘能不能再解釋詳細一點
市場風險里，Var映射，貨幣遠期的，這個構建理解很模糊？為什么外幣的收益要扣減。能否詳細講下理解過程
這一題我覺得正確答案應該是選d喲
看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來，這兩個分布是有關系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
請問一下這里b選項里的risk adjusted return為什么不是資本計算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計算里，如果相關性的上升會導致el的變大，所以總體的rar下降。
程寶問答
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