金程問(wèn)答
老師好，之前遇到的Today's best practices in risk management require that a fund employ independent risk service providers and that these service providers play important roles in risk-related decisions.所以第三方機(jī)構(gòu)是沒(méi)錯(cuò)的，只是不是best practice，所以不選，可以這樣理解嗎？那現(xiàn)在的best practice是什么呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，可以把所有portfolio construction method 和alpha refinement method都列一下嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師可以單獨(dú)講解一下這幾個(gè)選項(xiàng)嗎？有點(diǎn)沒(méi)懂
這道題在考綱范圍嗎老師
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個(gè)組合低就選哪個(gè)？
老師好，B怎么理解呢，看了答案也沒(méi)懂，B is incorrect. A risk plan should identify the key dependencies and incorporate the effects of their possible breakdowns on set return and volatility estimates.
老師好，請(qǐng)問(wèn)VaR不是不滿足次可加性嗎，謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)答案A意思是對(duì)比standard market capitalization benchmark/sophisticated factor benchmark，low-risk strategy會(huì)產(chǎn)生正的alpha嗎？謝謝
老師可以解釋一下B和C選項(xiàng)嗎
老師可以分析一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)嗎，不是很理解
老師可以分析一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)嗎
C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)1移除之后，變動(dòng)的不就是CVAR1=17.6嗎？為什么是15呢？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面的VaR的公式統(tǒng)一嗎？VaR公式有時(shí)候是取負(fù)號(hào)的那個(gè)，有時(shí)候又不取呢？有點(diǎn)迷糊，到底用哪個(gè)公式？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)d選項(xiàng)的前半句對(duì)嗎，謝謝
程寶問(wèn)答
