金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝
這題是不是如果hjk和pqr負(fù)相關(guān) 就選b
c是歷史模擬法的過(guò)程，為什么不能選？題干里面說(shuō)的是歷史模擬法和重抽樣，并不是單說(shuō)的重抽樣??？
老師，降低2類錯(cuò)誤，就是增加1類錯(cuò)誤，那就是降低顯著性水平α，那應(yīng)該選擇C，增加了confidence level，就是降低了α
老師，我看大家的提問(wèn)關(guān)于是否需要iid，老師給的答案是矛盾的。請(qǐng)確認(rèn)下，關(guān)于POT和GEV是否需要IID
這一題就考試而言，我可不可以直接記公式：CCR exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin
為什么Ⅲ 的后半句，market risk standard，不是翻譯成，跟市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)比較啊
counterparty risk不是雙方都有的嗎，為何不是雙方都要交cva的charge，而是local company給bank交呢
這題如果表述為credit exposure 而不是credit loss,是一樣的嗎
第三句關(guān)于濾波歷史模擬法，題干的意思是，濾波歷史模擬法是將 復(fù)雜的參數(shù) 和 動(dòng)態(tài)的波動(dòng)率預(yù)估技術(shù) 結(jié)合起來(lái)的一種方法，沒(méi)有像講解中所說(shuō)，將濾波法歸于一種參數(shù)法的意思，非要這么考加個(gè)method吧
RWR不是還要考慮CVA嗎？hedging 和speculation的CVA變化情況怎么分析呢
請(qǐng)問(wèn)第三個(gè)，為什么是additional 2.5% of CET 1 capital，不是of RWA嗎？
上課不是說(shuō)T=1可以用近似式，(lnv-lnk)/sigma,這里為什么不能用；以及還有個(gè)問(wèn)題，distance to default在kmv模型中，分母是波動(dòng)率*V，不能用百分比，為了和分子單位統(tǒng)一，但在merton模型中(lnv-lnk)/sigma為什么可以直接帶入%形式的波動(dòng)率呢
能不能再把這個(gè)題講一遍，尤其是D選項(xiàng)，沒(méi)聽(tīng)懂！
負(fù)的2000為什么不是敞口呢
程寶問(wèn)答
