老師，這道題是沒答案嗎？我的筆記上怎么記的每個選項都有問題
老師，這道題的C選項，提前終止條款為什么可以對流動性產(chǎn)生反向的影響呢？我知道because后面的解釋部分是提前終止條款的定義，但是我不理解because前后有什么邏輯關(guān)系
老師，能講一下這個題嗎？這個short forward為什么資產(chǎn)和負債端同時增加150，是先借資產(chǎn)（負債+150）然后賣掉（資產(chǎn)端cash+150），并且假設(shè)是發(fā)生在同一時刻的對嗎？
A選項market depth or discruption 這個麻煩老師解釋一下
老師，能在解釋一下hot money ratio嗎？分母是volatile liabilities，分子是money market assets，分母指的是hot money對嗎？這個的意思是在貨幣市場上熱錢的占比的倒數(shù)嗎？熱錢越多，分母越大，所以整體越小，流動性也就越?。?
老師能講一下 CFAR 這個定義錯在哪了么？沒聽明白視頻講解，視頻說這是一個分位數(shù)，所以應(yīng)該怎么理解?
不是說unsmoothing是從一條線拆解到各個點么？怎么又會因為新增加了就變成unsmoothing了呢？原來的組合流動性不夠，往里面新增流動性好的，這算不算選擇的一種？
這個知識點在不在考綱范圍內(nèi)？對自然人就不考慮信貸額度了這個解釋太牽強了，自然人也很關(guān)注自己使用了多少額度。因為自然人因素那一列我看連ATM使用頻次都在關(guān)注范圍內(nèi)
老師，能解釋一下nontransaction reservable liabilities為什么reserve requirement為0嗎？他里面包括nonpersonal time deposits還有CD還有euro currency liabilities 也麻煩解釋一下吧，不太懂，謝謝
老師，market liquidity是trading liquidity嗎，有一句話說A key mechanism linking funding liquidy and market liquidity is leverage.
老師，能講一下融資流動性風險的來源嗎？這部分我不是很理解liquidity transformation是什么，他跟舉杠桿是一回事嗎？還有在強化段老師說了個credit transformation，這個也是融資流動性的來源嗎？在基礎(chǔ)段沒寫欸
repo一方要錢，一方要券，1、那么券是A真實出售給B么？還是不轉(zhuǎn)移所有權(quán)?2、如果如圖，每次債券收益還歸原持有人，那為什么invoice price計算的時候要考慮AI？還要把出售前跟出售后分開？這不是有點矛盾么？
這個T是不是之前哪門課里說過？=總持有量/（15%*日均交易量）
老師，吸儲放貸如何對應(yīng)的銀行借短投長
老師，我感覺這個地方有bug，利率上漲也會影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
程寶問答
金程問答