金程問(wèn)答
這里公式符號(hào)是不是有點(diǎn)問(wèn)題啊？為啥我的結(jié)論跟這個(gè)講義里的完全不一樣呢?？紤]到利率變動(dòng)是反向的，為了要NW大于0 ，豈不是應(yīng)該讓經(jīng)調(diào)整的久期缺口小于0才可以？
老師，請(qǐng)解釋一下場(chǎng)外股票和場(chǎng)內(nèi)股票，哪一種流動(dòng)性更好？為什么說(shuō)場(chǎng)外的股票的股票流動(dòng)性比債券流動(dòng)性好？是因?yàn)樗枪善?，所以無(wú)所謂長(zhǎng)內(nèi)外流動(dòng)性都比債券好嗎？一般不是說(shuō)otc市場(chǎng)的流動(dòng)性都沒(méi)有場(chǎng)內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場(chǎng)外OTC的股票流動(dòng)性好呢？
計(jì)算VaR值過(guò)程中，常用的z值所對(duì)應(yīng)的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎，突然有點(diǎn)搞不清楚了，謝謝
老師，這個(gè)“The treasurer, in consultation with the CFO and others”可根據(jù)對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、機(jī)構(gòu)特定條件和流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果的審查，調(diào)用CFP并召集流動(dòng)性危機(jī)團(tuán)隊(duì)（LCT）。在講義里哪里出現(xiàn)了？我好像沒(méi)找到
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式中的s是(offer-bid)還是（bid-offer）/0.5(bid+offer)呢？ 百題里有一道題，老師在這個(gè)公式后面又乘了一遍0.5(bid+offer)，把分母抵消了
老師表黃的部分怎么翻譯啊
流動(dòng)性最好的是front 還是rate exceptation
老師你好，要使C選項(xiàng)正確應(yīng)該是什么呢？
分類具體在基礎(chǔ)班講義哪里 找不到
老師，這道題的表格里直接給出了marginal cost rate，是不是直接用就可以了，不用再做計(jì)算？
“repo contract expires 6 months from now”說(shuō)的不是6時(shí)刻repo到期么？開(kāi)頭是說(shuō)3時(shí)刻repo開(kāi)始？為什么答疑又說(shuō)是3時(shí)刻開(kāi)始9時(shí)刻到期？
這里的limit structure是什么意思？
選項(xiàng)D，貨基做正回購(gòu)逆回購(gòu)不是都可以么？有什么側(cè)重點(diǎn)么？
老師你好，即使假設(shè)均值為0，分子和分母的也不能約掉呀，分子是s*a，a表示持有的dollar amount不是嗎；分母中的VaR計(jì)算，是sigma*alpha，alpha表示置信水平，這咋能約呢？
那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺(jué)都是 cash inflow vs cash outflow
程寶問(wèn)答
