老師好，這里算壓力情景下的LC時，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
記不清了，是哪兩種交易，一個是真實出售擔保物給對方，到期再溢價贖回；哪種是只是當?shù)盅何?，沒有轉移所有權。
老師好，16題考點和這三句話能否再解釋下，沒聽懂老師的解釋，謝謝。
如果把A和B分開看的話，A可以通過CD進行短期融資嗎？
老師好，這道題是否可以這樣理解，因為需要做return smooth，所以風險降低，導致波動率和beta都降低，所以D選項應該是更低的市場beta才對。而C選項中的在returen smooth過程中，相關性升高。所以C選項正確。謝謝老師。
老師好，B選項里面的undrawn commitments指的是沒有提款的授信額度，為什么就一定是表外的業(yè)務呢，如果是流動資金貸款的額度，沒有提款，后面也有可能是表內資產啊。這一點不太理解，為什么一定說沒有提款的commitments就一定歸類為表外資產或有負債。謝謝老師。
老師好，這道題目D選項為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個人理解是不是流動性風險計量應該同時在壓力和正常情境下均做出相關的預警，特別是資金緊急應急計劃的情景指標。不是很理解，謝謝老師。
老師好，請問下 spread 的極端值為什么在右側？
老師好，可否把這道題目詳細的解題過程分步驟詳細寫出來，謝謝。
C選項沒有懂，能再解釋一下嗎？
和第六題相比，這題并沒有給出bid-ask spreak的波動率。第六題給的條件也可以通過不考慮波動率的方法計算，請問是不是考慮波動率的算法更加精準？
這道題請老師講解一下，謝謝！
老師，請講解下這個題，謝謝。 positive cross-currency basis意味著什么
這道題請老師講解一下。劃紅線到部分是為啥呢？不是利率變化越大久期影響越大么
這道題請老師講一下。解析中為什么要除以1.02呢？也沒說要折現(xiàn)啊
程寶問答
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