B選項怎么改才正確 是要把機(jī)構(gòu)投資者變成高凈值的機(jī)構(gòu)投資者才正確嗎 兩者有什么區(qū)別
老師好，請問本章節(jié)提到的CVA DVA BCVA的計算，適用于哪些金融產(chǎn)品？
hazard rate和cds spread的關(guān)系之前是在哪里說過的來著？
從這個題的題干上怎么看出直接用投資方程來寫呢 題目中只是說了要用三因子模型和動量模型啊
可以再說一下這個假設(shè)檢驗原假設(shè) 備擇假設(shè)的意義是什么意思嗎 檢驗量最后的結(jié)果拒接原假設(shè) 的意義是什么呢 聯(lián)系收益率和基金經(jīng)理表現(xiàn)解釋一下
麻煩再講一下第三條，為什么將復(fù)雜的參數(shù)和動態(tài)的波動率估計結(jié)合起來是不對的，這里的復(fù)雜的參數(shù)的描述為什么不對？謝謝
老師這里期權(quán)的var值是標(biāo)的資產(chǎn)的var值乘上各自對應(yīng)的delta這樣？
老師好，按考試習(xí)慣的考法，會提供WCDR的數(shù)值嗎，還是說要記憶復(fù)雜公式，自己算出來呢？
請說下如何從股票隱含波動率的圖推導(dǎo)出左肥右瘦的圖的？
老師好，不選擇C選項，是因為volatility smirk適用于equity option股票期權(quán)，但不適用于currency option嗎？
KVA全稱為？
have significant alphas 就是有高收益的意思嗎
再詳細(xì)講一下求L1的時候那個久期的公式是怎么用的 這個公式是一級講的嗎 有點忘了 可以再講一下嗎
問題見第二張圖片
老師好，糾錯下，這一頁有拼寫錯誤 final accural payment，課件上第二個單詞打錯了
程寶問答
金程問答