老師好，糾錯下，這一頁有拼寫錯誤 final accural payment，課件上第二個單詞打錯了
企業(yè)價值就直接用股票和債券的面值嗎
老師好，本門課的計算題，主要集中在Risk Management and Financial Institutions計算PD部分嗎；還有哪些模塊會重點涉及？
為什么會涉及cross border？
再講一下b選項screening technique 和c選項 stratification technique 需要掌握的點 和正確的定義
選項D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因為其缺乏流動性才需要如此操作嘛，為何不能算作一種擔憂。如果一家銀行一直都賣出大于買入，我不能合理懷疑其流動性存在一些問題，需要通過此種方式來補足其流動性？
老師可以通俗解釋一下為什么用市場數(shù)據(jù)來計算出的違約概率就屬于風險中性呢？風險中性 我的理解是 回報率等于無風險收益，但是市場數(shù)據(jù)已經(jīng)是考慮到溢價之后的結(jié)果，那為什么用市場數(shù)據(jù)去計算的違約概率還屬于風險中性呢？
沒弄明白為什么貸款敞口隨時間增加而下降，而貨幣遠期敞口隨時間增加而上升。請老師解答一下，謝謝
再解釋一下這個題的bc
老師可以幫總結(jié)一下 需要掌握的就是basel123中主要衡量額什么風險呢
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應該直接能知道是在說信用風險還是市場風險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學過的很多方法AMA SMA這種
這個題怎么知道ILM是1的 是默認的嗎
想問一下如果題干光說是巴塞爾2中的內(nèi)部評級法 我可以直接推出在這個方法下是百分之多少的var嗎 這個方法對應的是什么風險呢 因為知道是什么風險我才能知道是多少置信水平下的var
可以把這個solvency2需要掌握的知識點羅列一下嗎 我看ppt講義上只有兩頁
C選項里面說 i.e.,not subject to wrong-way risk 是什么意思
程寶問答
金程問答