buffer不是不能取出來的嗎
If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c這個(gè)選項(xiàng)中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1級(jí)資本上加了2.5的ccb嗎 那不是總的就是9.5了對(duì)吧
?buffers have been established by the Basel Committee 這個(gè)是說明有ccb了對(duì)吧 但是題干后面說no regulatory add-ons have been imposed 是指沒有加什么呢ccyb嗎
可以把講義上basel3的IMA的截屏給我嗎 我只在basel2.5的講義上看到過這個(gè)公式
c選項(xiàng)IDRC 不是IRC的前身嗎 IRC說的不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的事情嗎 那不是應(yīng)該是99% 10天嗎 為什么c是對(duì)的呢 可以詳細(xì)說一下嗎
這個(gè)公式不是beta負(fù)值時(shí)，alpha上升嗎？為什么選項(xiàng)是positive？
IR C對(duì)應(yīng)的不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var不應(yīng)該是10天 99百分之的要求嗎 為什么c是對(duì)的
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)的var指分別是幾天 百分之幾嗎
C和D選項(xiàng)可以再說一下嗎 最好附上相關(guān)知識(shí)點(diǎn)
如果資產(chǎn)按照一個(gè)expected return去增長(zhǎng)，我們又知道一段時(shí)間后向上向下的可能價(jià)格，我理解也可以用風(fēng)險(xiǎn)中性的公式計(jì)算出這個(gè)資產(chǎn)向上向下的概率，有什么問題嗎？
我想確認(rèn)一下，d=ln(V/De-rT)/(σ平方根T)-σ平方根T/2，這個(gè)公式到底有沒有問題？換算后是lnV?lnD-r-.......完全是錯(cuò)的。是否應(yīng)該是d=ln(V/（De-rT))/(σ平方根T)-σ平方根T/2這樣，也就是ln里的De-rT一定得加括號(hào)先行運(yùn)算才行？這樣換算后才是lnV-lnD+r-......請(qǐng)明確解答，謝謝。
price-yield curve展示的圖像是凹還是凸？
完全沒聽懂
再仔細(xì)講解一下bcd
老是這里買了三年期的bond過一年再賣出去已經(jīng)賺錢了 為什么還有在做一個(gè)賣出一個(gè)一年期的bond啊
程寶問答
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